dc.contributor.author
Perkowski, Nicolas
dc.contributor.author
van Zuijlen, Willem
dc.date.accessioned
2023-08-28T06:21:07Z
dc.date.available
2023-08-28T06:21:07Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/33990
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-33709
dc.description.abstract
We consider the stochastic differential equation on Rd given by dXt=b(t,Xt)dt+dBt, where B is a Brownian motion and b is considered to be a distribution of regularity >−12. We show that the martingale solution of the SDE has a transition kernel Γt and prove upper and lower heat-kernel estimates for Γt with explicit dependence on t and the norm of b.
en
dc.format.extent
22 Seiten
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject
Heat-kernel estimate
en
dc.subject
Singular diffusion
en
dc.subject
Parametrix method
en
dc.subject.ddc
500 Naturwissenschaften und Mathematik::510 Mathematik::510 Mathematik
dc.title
Quantitative Heat-Kernel Estimates for Diffusions with Distributional Drift
dc.type
Wissenschaftlicher Artikel
dcterms.bibliographicCitation.doi
10.1007/s11118-021-09984-3
dcterms.bibliographicCitation.journaltitle
Potential Analysis
dcterms.bibliographicCitation.number
2
dcterms.bibliographicCitation.pagestart
731
dcterms.bibliographicCitation.pageend
752
dcterms.bibliographicCitation.volume
59
dcterms.bibliographicCitation.url
https://doi.org/10.1007/s11118-021-09984-3
refubium.affiliation
Mathematik und Informatik
refubium.affiliation.other
Institut für Mathematik
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Springer Nature DEAL
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Die Publikation wurde aus Open Access Publikationsgeldern der Freien Universität Berlin gefördert.
refubium.resourceType.isindependentpub
no
dcterms.accessRights.openaire
open access
dcterms.isPartOf.eissn
1572-929X