Haupttitel:
Inference on the maximal rank of time-varying covariance matrices using high-frequency data
Autor*in:
Reiss, Markus; Winkelmann, Lars
Datum der Freigabe:
2021-11-03T12:40:17Z
Freie Schlagwörter:
empirical covariance matrix
rank detection
signal detection rate
matrix concentration
eigenvalue perturbation
principal component analysis
factor model
term structure
DDC-Klassifikation:
339 Makroökonomie und verwandte Themen
Fachbereich/Einrichtung:
Wirtschaftswissenschaft
Schriftenreihe:
Discussion paper / School of Business & Economics
Zählung Schriftenreihe:
2021,14 : Economics
